Descrição
Apostila FUNPRESP JUD 2021 Analista de Investimentos
Cargo: Analista de Investimentos
Editora: DOMINA CONCURSOS
Edição: 2021
Nível: Superior
Banca: Instituto AOCP
Edital: Acesso ao Edital
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Conhecimentos Básicos
(Totalmente de Acordo com Edital 2021)
Língua Portuguesa:
1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
Estrutura e Funcionamento da Funpresp- JUD:
1 Estatuto Social da Funpresp-Jud. 2 Regimento Interno da Funpresp-Jud- de 13 de janeiro de 2021. 3 Código de Ética e de Conduta da Funpresp-Jud – Texto aprovado pelo Conselho Deliberativo na 11ª Sessão Ordinária, de 9 de novembro de 2016, alterado pela Resolução CD 7, de 5 de junho de 2019. 4 Regulamento do Plano de Benefícios – JusMP-Prev – Aprovado pela Portaria DILIC/PREVIC nº 708, de 24 de julho de 2018 publicada no DOU nº 146, de 31 de julho de 2018, Seção 1, Página 41.
Raciocínio Lógico e Analítico:
1 Raciocínio analítico e a argumentação. 1.1 O uso do senso crítico na argumentação. 1.2 Tipos de Argumentos: argumentos falaciosos e apelativos. 1.3 Comunicação eficiente de argumentos. 1.4 Estruturas lógicas. 1.5 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 1.6 Lógica sentencial (ou proposicional). 1.7 Proposições simples e compostas. 1.8 Tabelas verdade. 1.9 Equivalências.
Noções de Previdência Complementar:
1 Introdução ao Direito Previdenciário. 1.1 Regime Geral de Previdência Social. 1.2 Regimes próprios de previdência social. 1.3 Regime de previdência complementar. 2 Previdência complementar no Brasil. 2.1 Regramento constitucional (artigos 40 e 202). 2.2 Planos de benefícios previdenciários: regulamentos. 2.3 Lei nº 11.053/2004 (Regime de tributação) e suas alterações. 3 O0rganização do sistema de previdência complementar. 3.1 Órgãos reguladores (Conselho Nacional de Previdência Complementar CNPC), fiscalizador (Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC) e recursal (Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC). 3.2 A ação do Estado. 3.3. As entidades fechadas de previdência complementar: classificação, composição, atribuições. 4 Lei Complementar nº 109/2001 (Regime de Previdência Complementar). 5 Lei Complementar nº 108/2001 (relação entre entes públicos e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar). 6 Lei nº 12.618/2012 (autoriza a criação da Funpresp-Jud). 7 Resolução STF nº 496/2012 (cria a Funpresp-Jud). 8 Decreto nº 4.942/2003 (processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração a legislação no âmbito do regime da previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar). Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar (MPS/CGPC nº 6/2003 e suas alterações, nº 13/2004; MPS/CGPC nº 8/200 e suas alterações). 9 Lei nº 12.154/2009 (criou a PREVIC). 10 Decreto nº 7.123/2010 (dispõe sobre o CNPC e CRPC).
Conhecimentos Específicos
(Totalmente de Acordo com Edital 2021)
FINANÇAS: 1 Conceitos básicos de finanças. 1.1 Taxa de juros nominal e taxa de juros real: relação entre elas e conceito de indexador. 1.2 Capitalização simples versus capitalização composta: conceito, desconto, equivalência e proporcionalidade. 1.3 Relações e conceitos de Fluxo de pagamentos. 1.3.1 Valor presente, valor futuro e taxa de desconto. 1.3.2 Fluxo de caixa: cupom e amortizações. 1.3.3 Zero cupom. 1.3.4 Prazo médio e maturity. 1.3.5 Taxa Interna de Retorno (TIR). 1.4 Custo de oportunidade. Conceito. 1.5 Taxa livre de risco. Conceito. 1.6 Custo Médio Ponderado de Capital: WACC – cálculo. 1.6.1 Modelo de Precificação de Ativos Financeiro (CAPM) – cálculo. 1.6.2 Alavancagem financeira, custos de captações (dívidas e(ou) capital). 1.7 Retorno histórico e retorno esperado de um ativo e de uma carteira. 2 Risco, retorno e diversificação. 2.1 Conceitos e definições. 2.2 Estatística aplicada. 2.2.1 Interpretar e diferenciar a relação entre variância, desvio padrão e valores esperados. 2.2.2 Relação entre covariância, desvio padrão, correlação e coeficiente de determinação (R²). 2.3 Risco de ativos. 2.3.1 Ativos livres de riscos e ativos com risco de crédito. 2.3.2 Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre ativos. 2.4 Risco de uma carteira. 2.4.1 Desvio padrão da carteira e o benefício da diversificação. 2.4.2 Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre carteiras. 2.4.3 Beta da carteira e sua interpretação. 2.4.4 Risco absoluto e risco relativo. 2.5 Risco Sistemático e Risco Não Sistemático. Conceitos. 2.6 Medidas de Performance: indicadores e suas limitações: 2.6.1 Índice de Sharpe: original e modificado. 2.6.2 Índice de Treynor: conceito. 3 Administração e Gerenciamento de Risco: 3.1 Risco de Taxa de Juros. 3.1.1 Duration de Macaulay e Duration Modificada. 3.1.2 Convexidade. 3.1.3 Imunização. Conceito e aplicação. 3.2 Risco de Liquidez: definição. 3.3 Risco de Crédito. 3.3.1 Definição de solvência e inadimplência. 3.3.2 Mensuração de risco de crédito. 3.3.3 Spread de crédito e probabilidade de inadimplência (Impactos sobre a formação de preços). 3.3.4 Capacidade de pagamento (alavancagem, endividamento, estrutura de capital, geração de caixa). 3.4 Risco País – Risco de crédito de natureza soberana. 3.4.1 Conceito. 3.4.2 Medida de risco (EMBI – Brasil). Significado. 3.5 Risco de Contraparte: Conceito. 3.6 Risco de Liquidação: Conceito. 3.7 Riscos de Mercado Externo: conceito (oscilações na taxa de câmbio, mudanças no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos específicos de cada país investido, questões legais, regulatórias e tributárias específicas de um país). 3.8 Classificação de risco. 3.8.1 Variação do rating (preço e enquadramento). 3.8.2 Consequências sobre a precificação. 3.9 Gestão de risco de carteiras. 3.9.1 Value at Risk. Conceito, aplicação e limitações (repetição de padrão de comportamento e nível de significância). 3.9.2 Stop loss. 3.9.3 Stress test (caudas grossas). 3.9.4 Tracking Error versus Erro Quadrático Médio.
MERCADO FINANCEIRO: 1 Órgãos de Regulação e fiscalização. 1.1 Conselho Monetário Nacional – CMN, Banco Central do Brasil – Bacen, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP: principais atribuições. 2 Bancos Múltiplos. 2.1 Principais carteiras (comercial, investimento). 2.2 Principais funções e atribuições. 3 Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros: principais atribuições. 4 Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes: definições. 5 Sistemas de Liquidação e Custódia. 5.1 Câmaras de liquidação e custódia: definição de clearing, funções e benefícios para o investidor. 5.2 Sistema especial de liquidação e de custódia – Selic: conceito, funções, benefícios para o investidor e principais títulos custodiados no Selic. 5.3 CETIP S/A: conceito, funções, benefícios para o investidor e principais títulos custodiados na Cetip. 6 Instrumentos de Renda Variável. 6.1 Definição. 6.2 Ações Ordinárias, Preferenciais, Certificados ou Recibos de Depósito de Valores Mobiliários (ADRs –American Depositary Receipts e BDRs – Brazilian Depositary Receipts) e Bônus de Subscrição. Conceitos. 6.3 AGO (Assembleia Geral Ordinária) e AGE (Assembleia Geral Extraordinária). Conceitos e atribuições. 6.4 Oferta Primária e Secundária: definições. 6.5 Precificação. 6.5.1 Receita Líquida, Resultado Bruto, Resultado Operacional, EBIT, EBITDA, Lucro Líquido, Fluxo de Caixa Livre para o Acionista, Fluxo de Caixa Livre para a Firma; 6.5.2 Modelo de Gordon. 6.5.3 Modelo de precificação multi-estágio. 6.5.4 Capital de Giro – conceito e aplicações. 6.5.5 Determinação de preço: fluxo de caixa (operacional, de investimento e de financiamento), múltiplos (P/L, EV/EBITDA, P/VPA). 6.5.6 Distinções entre Análise Técnica e Análise Fundamentalista. 6.6 Custódia e Liquidação: Conceito e serviço prestado. 6.7 Bolsa de Valores e Mercado de Balcão: conceito, características, função econômica. 7 Instrumentos de Renda Fixa. 7.1 Definição. 7.2 Principais conceitos e características de instrumentos de Renda Fixa. 7.2.1 Data de emissão, valor nominal atualizado e juros “acruados”. 7.2.2 Formas de remuneração – Pré e Pós-Fixada – principais Indexadores. 7.2.3 Formas de amortização e pagamento de juros: composição de cupom de taxa real e indexadores (IPCA; IGP-M; Câmbio). 7.2.4 Resgate antecipado, vencimento antecipado (quebra de covenant, ocorrência de cross default) e aquisição facultativa e opção de compra (opção call). Conceitos e diferenças. 7.3 Principais instrumentos. 7.3.1 Títulos públicos. 7.3.1.1 LFT, LTN, NTN-B, NTN-B Principal e NTN-F. Características. 7.3.1.2 Negociação de títulos públicos: Mercado Primário: leilões; mercado secundário: balcão. 7.3.1.3 Tesouro Direto. Conceito e características operacionais. 7.3.2 Títulos Privados Bancários. 7.3.2.1 Certificado de Depósito Bancário – CDB e Letras Financeiras – LF: Características e tributação. 7.3.3 Títulos Corporativos. 7.3.3.1 Debêntures: conceito e características. 7.3.3.2 Notas Promissórias: características, descrição, prazo, forma de resgate, liquidez, rentabilidade e registro. 7.3.4 Títulos do Segmento Agrícola: Cédula de Produtor Rural – CPR, Letra de Crédito do Agronegócio – LCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA e Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA. Características e tributação. 7.3.5 Títulos do segmento Imobiliário: Certificado de Recebíveis Imobiliários – CRI, Letras de Crédito Imobiliário – LCI e Cédula de Crédito Imobiliário – CCI. Características e tributação. 7.3.6 Títulos do segmento comercial: Cédula de Crédito Bancário- CCB e Certificados de Cédula de Crédito Bancário – CCCB. Características e tributação. 8 Derivativos: termo, futuros, swaps e opções: características formais dos derivativos.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS FUNPRESP-JUD 2021-2025: 1 Resolução CMN nº 4.661/18 e suas alterações. 2 Instruções PREVIC 7. Lei Complementar nº 108/2001. 3 Lei Complementar nº 109/2001.
ESTATÍSTICA: 1 Medidas de posição: média, mediana, moda. 2 Medidas de dispersão: variância e desvio padrão. 3 Medidas de associação entre duas variáveis: covariância e coeficiente de correlação. Conceito e interpretação. 4 Distribuição normal. 4.1 relações entre a média e desvio-padrão e a probabilidade de ocorrência de eventos. 4.2. Intervalo de confiança. Conceito.
ECONOMIA: 1 Conceitos de economia. 1.1 Indicadores econômicos (definição): PIB, índices de inflação (IPCA e IGP-M), taxa de câmbio (PTAX), taxa SELIC, taxa DI e TR. 1.2 Política Monetária: metas de inflação; instrumentos de política monetária: open market, redesconto e depósitos compulsórios (conceito e impactos no mercado). COPOM (atribuições e impactos das decisões). Relação entre juros e atividade econômica. 1.3 Política Fiscal: necessidade de financiamento do setor público, implicações sobre a dívida pública. 1.4 Política Cambial: cupom cambial, reservas internacionais, regimes de taxa de câmbio. Relações e conceitos. 1.5 Contas Externas: Balança Comercial, Transações Correntes, Conta de Capital. Conceitos.
Apostila FUNPRESP JUD 2021 Analista de Investimentos
